风险管理与衍生产品

本书的目的是将学生培养成衍生产品的使用者，而不仅仅是交易者。通过了解何时及如何运用衍生产品管
理风险，管理者和公司都能从中获益。本书以现代公司金融理论为基础，考察了风险价值与风险现金流的测度。然后说明如何度量风险及为已知的风险暴露(利率及汇率风险)套期保值。继而用大量篇幅讨论了期权定价、二项模型、债券及利率期权。之后转向为用户定制的衍生产品，包括掉期、奇异期权及信用风险。全书结构严谨，语言洗练，详略得宜，是一本极好的教科书。
译者序
前言
作者简介
第一部分
为什么需要风险管理
第1章导言
1．1衍生产品市场的增长
1．2作为风险管理工具的衍生产品的基本概念
1．3正确运用衍生产品进行风险管理
1．4如何才能正确运用衍生产品进行风险管理
1．5正确运用衍生金融工具管理风险
重要概念
相关文献
第2章投资者与风险管理
2．1对单个证券和资产组合的风险和收益率做出评估
2．2分散化、资产分配和预期收益率
2．3分散化和风险管理
2．4小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第3章通过风险管理创造价值
3．1破产gben.htm' target='_blank'>成本和财务危机成本
3．2税务和风险管理
3．3最优资本结构和风险管理
3．4公司是否应当进行套期保值以降低未分散投资的大股东的风险
3．5利益相关者
3．6风险管理、财务危机与投资
3．7小结
重要概念
复习题
相关文献
第4章公司整体水平上的风险管理
4．1度量公司风险
4．2VaR、CaR和公司价值
4．3管理以VaR和CaR度量的公司风险
4．4小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第二部分
运用远期、期货与期权合同套期保值
第5章远期与期货合同
5．1国库券远期合同定价
5．2推广我们的结果
5．3期货合同
5．4为什么会在期货与远期合同中受损
5．5小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第6章运用远期与期货合同规避风险
6．1度量风险：波动率、CaR和VaR
6．2不存在基差风险时的套期保值
6．3基差风险不为零时的套期保值
6．4综合性的例子
6．5当收益而不是水平变动为i．i．d．时的套期保值
6．6小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第7章现实世界中的最优套期保值
7．1在现实世界中实施最小方差套期保值
7．2套期保值成本
7．3期限相同的多重风险暴露
7．4不同时间发生的现金流
7．5Metallgesellschan公司案例
7．6小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第8章识别和管理现金流风险暴露
8．1价格与数量风险
8．2Motor有限公司的风险暴露
8．3利用预估报表评估风险暴露
8．4将现金流风险暴露模型化
8．5运用回归分析度量风险暴露
8．6蒙特卡洛方法
8．7竞争风险暴露的套期保值
8．8小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第9章度量和管理利率风险
9．1债务偿付与利率风险
9．2金融机构现金流与利润的利率风险暴露
9．3利率风险暴露的度量与套期保值
9．4度量与管理利率风险的非持续期方法
9．5小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第10章用期权进行套期保值
10．1用期权创建静态套期保值
10．2期权市场简史
10．3期权的一些性质
10．4小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第11章期权定价、动态套期保值与二项模型
11．1套利定价方法与二项模型
11．2有多个时期的二项方法
11．3二项模型与期权的提前行使
11．4在套期保值上的广泛运用
11．5小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第12章Black-Scholes模型
12．1Black-Scholes模型......

版次：1-1
开本：16
页数：413
定价：
机械工业出版社-图书展示-教材-本科教材-经济管理-金融学

北京朝阳区